1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Định hướng phát triển kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.38 KB, 63 trang )


CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

3.1. Định hướng phát triển kinh doanh


Tiếp tục cơ cấu lại toàn diện hoạt động, thực hiện 4 hoá: Hiện đại hoá; Cổ phần hoá; Chuẩn hoá các nghiệp vụ, quản trị ngân hàng, nhân sự cán bộ;
Cơng khai minh bạch hố, lành mạnh tài chính. Tăng trưởng mạnh về vốn, đầu tư cho vay, tổng tài sản nợ, tổng tài sản
có, thị phần trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bền vững. Hoàn thiện và phát triển bộ máy, hệ thống mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển
khách hàng. Đảm bảo an ninh tài chính, an tồn tuyệt đối trong mọi hoạt động của NHCTVN. Thực hiện cải cách hành chính, phong cách giao dịch, xây
dựng văn hoá doanh nghiệp, thương hiệu của NHCTVN, tạo ra một môi trường kinh doanh tốt, đem đến lợi ích chung cho tồn hệ thống cũng như lợi
ích cho khách hàng của NHCTVN.
3.2 Giải pháp tăng cường công tác quản lý thanh khoản 3.2.1. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản
Muốn quản lý thanh khoản tốt, Ngân hàng Cơng thương cần có một chiến lược thanh khoản phù hợp và được cụ thể hóa. Chiến lược thanh khoản được dựa
trên việc phân tích và dự báo, bởi ngân hàng không thể lường hết trước được diễn biến của thị trường và của khách hàng, điều ngân hàng cần phải làm là dự
tính cho cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhà quản lý phải nắm rõ nguồn cung cầu tiền gửi tại ngân hàng khơng chỉ trong thời điểm hiện tại mà
phải phân tích cả quá khứ và dự tính cho tương lai. Muốn thế, nhà quản lý cần dựa vào các nhân tố có thể làm thay đổi trạng thái thanh khoản trong tương lai
và chuẩn bị cho các tình huống giả định. Một chiến lược tốt đảm bảo cho ngân
SV: Lê Trọng Đức
51
Lớp: Ngân hàng 47B
hàng ln chủ động, kế hoạch hóa được các hoạt động của mình. Vì rủi ro thanh khoản có thể xảy ra bất ngờ, và ngân hàng có rất ít thời gian để lập kế hoạch khi
khủng hoảng bắt đầu khiến cho chi phí để đối phó với khủng hoảng trở nên tốn kém hơn rất nhiều và có thể ngân hàng khơng được chủ động chọn lựa nguồn
hợp lí để bổ sung thanh khoản nữa. Điều này cũng cho ta thấy được khả năng chống đỡ với những biến động bất ngờ và lâu dài của ngân hàng, và nếu được dự
báo trước, có chiến lược đảm bảo thanh khoản trong các trường hợp, thì ngân hàng sẽ tăng được khả năng chống đỡ này. Ngân hàng cần vận dụng kết hợp cả 2
phương pháp quản lý thanh khoản tĩnh và động, phương pháp tĩnh để xác định mức thanh khoản dựa trên các số liệu trên bảng cân đối tài sản, phương pháp
động để phân tích trạng thái thanh khoản và đưa ra dự báo. Ngồi các khả năng thơng thường về chỉ số trên bảng tổng kết tài sản
thay đổi dẫn tới sự thay đổi của trạng thái thanh khoản, thì nhà quản lý rủi ro thanh khoản cũng phải chú ý đến những khả năng chung của thị trường. Một
ngân hàng nào đó khủng hoảng thanh khoản có thể dẫn tới rủi ro cho cả hệ thống, và lảm ảnh hưởng tới thanh khoản của ngân hàng không khủng hoảng.
Tương tự, điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển của thị trường tài chính…cũng là những vấn đề mà một chiến lược thanh khoản tốt phải tính
đến.

3.2.2 Áp dụng và tuân thủ chặt chẽ mơ hình quản lý thanh khoản


Thời gian qua NHCTVN đã có nhiều chuyển biến lớn trong cơng tác quản trị rủi ro nói chung và quản lý thanh khoản nói riêng để ngày càng phù
hợp với mơ hình quản lý và thơng lệ quốc tế. Mơ hình quản lý thanh khoản hiện nay mới được triển khai và áp dụng với sự hỗ trợ và tư vấn của các cơng
ty tư vấn tài chính nước ngồi. Tuy nhiên việc áp dụng chưa triệt để, chưa nắm bắt hết các quy trình quản lý do nhiều hạn chế về kinh nghiệm và kiến
thức. Các dự báo thanh khoản lập ra không kịp thời với diễn biến thị trường dẫn tới hiệu quả của việc quản lý. Vì vậy, trong thời gian tới NHCTVN cần
SV: Lê Trọng Đức
52
Lớp: Ngân hàng 47B
tiếp tục tăng cường tập huấn và trau dồi kinh nghiệm cho cán bộ quản lý rủi ro, tuân thủ chặt chẽ mơ hình quản lý thanh khoản, tăng cường giám sát việc
thực hiện để mơ hình quản lý thanh khoản đáp ứng được nhiệm vụ của nó và tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản


Phát triển nguồn nhân lực là nội dung trọng tâm trong kế hoạch nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng. Muốn đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng hiện
đại thì con người trong đó cũng phải có khả năng làm việc và sức sáng tạo cao. Đặc biệt là công tác quản trị ngân hàng nói chung và quản lý thanh khoản
nói riêng. Việc theo kịp trình độ quản lý và công nghệ của thế giới theo xu hướng hội nhập phụ thuộc trình độ quản lý và khả năng phân tích của cán bộ
quản lý rất nhiều. Cơng việc đó đòi hỏi cán bộ quản lý phát hiện được các xu hướng, biến động của thị trường và đưa ra chiến lược tốt nhất, hiệu quả nhất.
Ngân hàng Công thương Việt Nam cần không ngừng nâng cao công tác tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu. Tuyển con người phù
hợp với từng công việc và được đào tạo cơ bản về cơng việc đó chứ khơng đào tạo chung chung. Bên cạnh đó, NHCTVN cần chú trọng học tập kinh
nghiệm của nước ngoài bằng việc thường xuyên cử cán bộ đi học, tác nghiệp và thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn để nâng cao năng lực thực tiễn về quản
lý thanh khoản theo chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra để giữ chân những cán bộ giỏi, thu hút nhân tài, NHCTVN
bằng việc khen thưởng, khuyến khích người lao động còn phải xây dựng hệ thống đánh giá công việc một cách khoa học để họ hưởng công tương xứng
năng lực, phát huy tính sáng tạo.

3.2.4. Phát triển nền tảng cơng nghệ và làm chủ hệ thống thông tin


Như đã nghiên cứu ở trên, việc quản lý rủi ro muốn chính xác và kịp thời đòi hỏi phải có nền tảng cơng nghệ, hệ thống công nghệ thông tin phát triển ở
SV: Lê Trọng Đức
53
Lớp: Ngân hàng 47B
mức cao. Việc đầu tư nhằm hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin là vấn đề tất yếu trong thời kỳ hội nhập hiện nay. NHCTVN luôn cố gắng là đơn vị
tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam, đơn vị hướng tới xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin kết
nối tiên tiến tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho các nghiệp vụ nhằm tăng hiệu quả, hơn nữa đảm bảo thơng tin cập nhật và chính xác để hỗ trợ việc
quản lý rủi ro. Nền tảng công nghệ thông tin giúp việc quản lý thanh khoản có thể đo lường, giám sát, tính tốn được trạng thái thanh khoản từ các dòng tiền
vào và ra của ngân hàng. Thời gian tới NHCTVN cần giải quyết một số mặt sau để tăng cường
quản lý thanh khoản : - Xác định đầu tư phần mềm là quan trọng và quyết định, vì kết quả do
máy tính tạo ra phụ thuộc vào quy chuẩn của báo cáo và phần mềm của hệ thống sử dụng. Phần mềm hiện đại giúp con người giảm bớt gánh nặng về
thời gian và chi phí trong các nghiệp vụ, từ đó tăng năng suất, hiệu quả cho hoạt động của ngân hàng.
- Hiện đại hóa tồn diện và đồng bộ, không đầu tư dàn trải mà thiếu tính đồng bộ. Mục tiêu là hóa hoạt đồng kinh doanh và tổ chức quản lý ngân hàng
theo tiêu chuẩn quốc tế, cải cách hoạt động nghiệp vụ trên nền tảng CNTT hiện đại, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ

3.2.5. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ


Rủi ro thanh khoản cũng có thể phát sinh từ hoạt động của chính ngân hàng. Do vậy, kiểm sốt nội bộ là giảm rủi ro trong tất cả các khâu hoạt động,
giúp tồn bộ hệ thống làm việc theo đúng quy trình. NHCTVN các cấp phải kiểm sốt, đơn đốc lẫn nhau và phải duy trì thường xuyên, liên tục nhằm nâng
cao ý thức của cán bộ, các phòng nghiệp vụ tuân thủ theo đúng chiến lược mà ngân hàng đề ra và chế độ quản lý của ngành, của Nhà nước. Cơ cấu bộ máy
tổ chức quản trị rủi ro phải được tách ra giữa bộ phận quản lý rủi ro và bộ SV: Lê Trọng Đức
54
Lớp: Ngân hàng 47B
phận kinh doanh nhưng vẫn phải kết hợp và làm việc theo mục tiêu hoạt động của ngân hàng đề ra.. Muốn đạt được u cầu đó ngân hàng Cơng thương
trong thời gian tới cần: - Hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội bộ được giao cho phòng chun trách và
được thực hiên một cách thường xuyên, liên tục nhằm đôn đốc các chi nhánh tuân thủ đúng nguyên tắc và nâng cao ý thức cán bộ.
- Xây dựng và ban hành các sổ tay quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ
3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 3.3.1. Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô
Môi trường kinh tế vĩ mô là yếu tố bao trùm đến toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế. Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô tạo
điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển, tăng trưởng cao. Sự phát triển của khách hàng, của các doanh nghiệp, tăng trưởng về thu nhập của dân cư
cũng chính là sự bền vững về thanh khoản của ngân hàng. Do vậy, một cách gián tiếp sự quản lý vĩ mô của Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho quản lý thanh
khoản của ngân hàng. Mặt khác, trực tiếp hơn, các yếu tố vĩ mô như tỷ giá, sự thay đổi lãi suất và chính sách tiền tệ cũng tác động ngay đến trạng thái thanh
khoản của ngân hàng. Ví dụ như quyết định … làm các ngân hàng thiếu hụt về thanh khoản dẫn tới sự phát triển nóng về tín dụng trong thời gian qua.
Do vậy để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý thanh khoản trong ngân hàng thương mại, Chính phủ cần tiếp tục đảm bảo tính ổn định của nền
kinh tế, cụ thể: - Kiểm soát và khắc phục nhanh những yếu tố tiềm ẩn có thể dẫn tới mất
ổn định kinh tế vĩ mô. - Theo dõi và điều hành chặt chẽ cán cân thanh toán, thu chi ngân sách…
SV: Lê Trọng Đức
55
Lớp: Ngân hàng 47B

3.3.2. Hoàn thiện hành lang pháp lý


Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều dấu hiệu tích cực nhằm cải thiện hành lang pháp lý đối với công tác quản lý thanh khoản của các ngân hàng thương
mại trong thời gian gần đây. Đầu tiên là quyết định 297QĐ-NHNN ngày 25081999 trong đó quy định về việc đảm bảo khả năng chi trả cho ngày làm
việc tiếp theo và gần đây nhất là quyết định 4572005QĐ-NHNN ngày 19042005 đã có đề cập đến việc đảm bảo duy trì trạng thái thanh khoản mà
cụ thể là khe hở thanh khoản trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên cùng với sự phát triển ngày càng nhanh, mạnh và hội nhập
quốc tế ngày càng sâu rộng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, các quy định này đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế và kém hiệu quả trong việc bảo đảm an toàn
hoạt động và quản lý rủi ro
.
. Theo một khảo sát do Công ty tư vấn ErnstYoung tiến hành năm 2006 để đánh giá mức độ tuân thủ các nguyên
tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hữu hiệu của Ủy ban Giám sát ngân hàng quốc tế Basel, thì có tới 1925 nguyên tắc phần lớn không tuân thủ, 125
nguyên tắc tuân thủ, 225 nguyên tắc không thực hiện phần lớn và 325 nguyên tắc khơng áp dụng.
Về các tỷ lệ bảo đảm an tồn trong hoạt động : cần phải có quy định áp dụng riêng cho hoạt động hợp nhất ngân hàng và toàn bộ các pháp nhân trực
thuộc và hoạt động của riêng ngân hàng. Xem xét lại tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn vì tỷ lệ này không phát huy tác dụng trong thời
gian qua; cách xác định tỷ lệ này cũng chưa phù hợp việc xác định cho vay trung và dài hạn dựa vào thời gian gốc ban đầu của khoản cho vay, trong khi
thời gian vay của nhiều khoản vay trung, dài hạn chỉ còn lại dưới 12 tháng; để duy trì tỷ lệ này, nhiều ngân hàng đã phải cơ cấu lại tài sản và cơng nợ của
mình bằng cách vay dài hạn từ tổ chức tín dụng nước ngồi và gửi lại chính tổ chức tín dụng đó dưới hình thức tiền gửi ngắn hạn. Nên bổ sung thêm tỷ lệ tài
sản thanh toán tối thiểu trên tổng tài sản và áp dụng linh hoạt theo điều kiện
SV: Lê Trọng Đức
56
Lớp: Ngân hàng 47B
thị trường; bổ sung vào giới hạn góp vốn mua cổ phần tỷ lệ biểu quyết của ngân hàng thương mại trong tổ chức kinh tế khác và khống chế mức góp vốn
tối đa của ngân hàng thương mại vào một tổ chức kinh tế.

3.3.3. Đẩy mạnh hoạt động của thị trường phái sinh


Các công cụ tài chính phái sinh ra đời do sự phát triển đa dạng của thị trường tài chính như hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi tiền tệ, quyền chọn… là
những cơng cụ hữu hiệu trong phòng chống rủi ro thanh khoản. Công cụ phái sinh hạn chế được các rủi ro có thể xảy ra khi ngân hàng đầu tư trên thị
trường tài chính và nhờ đó giảm áp lực thanh khoản của ngân hàng khi đầu tư. Mặc dù vậy, thị trừơng các công cụ phái sinh ở Việt Nam chỉ mới được áp
dụng và còn nhỏ bé. Do vậy với tư cách là người điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cần thúc đẩy và tạo điều kiện cho thị trường này phát
triển nhanh.

3.3.4. Vận dụng linh hoạt các cơng cụ của chính sách tiền tệ


Chính sách tiền tệ là nhạy cảm và tác động rõ lên thanh khoản của ngân hàng. Một ví dụ cho thấy điều này là ngày 13-2, NHNN thông báo sẽ phát
hành 20,3 nghìn tỉ đồng tín phiếu NHNN bắt buộc đối với 41 ngân hàng thương mại để nhằm giảm lạm phát. Đây có lẽ là quyết định gây ra cú sốc cho
thanh khoản của hệ thống ngân hàng, vốn đã thiếu thanh khoản từ cuối 2007. Vào tháng 2-2008, khi NHNN áp đặt bán 20.000 tỉ đồng tín phiếu thì các
ngân hàng chỉ có mấy tuần để thu khối lượng tiền rất lớn này hơn 10 tổng tiền mặt đang lưu thông, trong khi lượng tiền mặt đang có trong hệ thống
ngân hàng khơng còn nhiều. Trước đó, các ngân hàng đã phải huy động thêm 10.000 tỉ đồng để bổ sung dự trữ bắt buộc, vừa tăng thêm 1. Điều này đã
gây ra hàng loạt tác dụng ngược. Một là, hệ quả tức thời của việc này là các ngân hàng do không huy động
kịp vốn nên phải vay nóng trên thị trường liên ngân hàng để tránh mất thanh
SV: Lê Trọng Đức
57
Lớp: Ngân hàng 47B
khoản, đẩy lãi suất VNIBOR lên rất cao. Việc NHNN hất chi phí rút tiền về phía các ngân hàng thương mại đã và đang gây thiệt hại cho các ngân hàng,
vừa phải vay lãi suất cao để mua tín phiếu lãi suất thấp, vừa không đủ tiền để cho vay theo kế hoạch.
Hai là, mặc dù tiền mặt trong dân vẫn nhiều, nhưng khi hệ thống ngân hàng thiếu tiền mặt thì tín dụng cấp cho nền kinh tế cũng bị cạn kiệt nhanh
chóng. Nguyên nhân là tiền mặt khi quay vòng trong hệ thống ngân hàng thì nó có thể tạo ra tín dụng lớn hơn nhiều số nhân tiền tệ cao hơn so với tiền
nằm trong dân hay nằm trong két sắt của NHNN. Số nhân tiền tệ của VN hiện nay là khoảng 4.1.
Hệ quả là một cuộc khủng hoảng thanh khoản ngắn hạn, nhiều ngân hàng phải ngừng cho vay, dẫn đến sự thiếu vốn đột ngột của doanh nghiệp,
làm các dự án kinh doanh cần nhiều vốn như bất động sản bị đình đốn. Từ đó, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cần phải được sử
dụng một cách linh hoạt và cẩn trọng để không gây áp lực thanh khoản quá lớn lên các ngân hàng.
Ngân hàng nhà nước vẫn cần hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh thực thi chính
sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát. Đối với các NHTM lớn, có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn thì việc hỗ trợ thanh khoản sẽ thông
qua nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước. Đối với các NHTM nhỏ khơng đủ giấy tờ có giá hoặc khơng có khả năng cạnh tranh trên thị
trường mở thì Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thông qua công cụ tái cấp vốn. Việc hỗ trợ này của Ngân hàng Nhà nước rất ngắn hạn và các NHTM được
yêu cầu phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn và sử dụng nguồn cho phù hợp, hạn chế thấp nhất rủi ro thanh khoản.
SV: Lê Trọng Đức
58
Lớp: Ngân hàng 47B
KẾT LUẬN
Bài viết của em đã phân tích tình hình quản lý thanh khoản của Ngân hàng Công thương Việt Nam trong những năm gần đây. Bao gồm những lý
luận chung về quản lý thanh khoản tại các ngân hàng thương mại, thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Công thường Việt Nam và qua đó,
thấy được kết quả và những mặt còn hạn chế trong cơng tác quản lý thanh khoản, để từ đó đưa ra một số biện pháp và kiến nghị mong muốn rằng qua đó
ngân hàng sẽ giải quyết được những vấn đề đang gặp phải trong quản lý thanh khoản.
Chưa năm nào tình trạng thiếu hụt thanh khoản tại các ngân hàng thương mại lại trở nên gay gắt như năm 2008 vừa qua. Nên với chuyên đề này em hi
vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé để việc quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Cơng thương Việt Nam ngày càng an tồn và hiệu quả hơn.
Do nhiều hạn chế về mặt kiến thức và kinh nghiệm, nên chuyên đề không thể tránh khỏi các thiếu sót, vì vậy em rất mong được sự góp ý và chỉ
bảo của các thầy cơ. Em xin chân thành cảm ơn
SV: Lê Trọng Đức
59
Lớp: Ngân hàng 47B
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PGS.TS Phan Thu Hà-PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo 2007, Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Đại học KTQD, Hà Nội.
Peter S.Rose 2004, Quản trị ngân hàng thương mại. Frederic S.Míhkin 1995, Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, nhà
xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội TS Nguyễn Văn Tiến chủ biên 2002, Đánh giá và phòng ngừa rủi ro
trong kinh doang ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội. Trần Việt Dũng 2004, Quản lý thanh khoản của ngân hàng thương mại,
Tạp chí ngân hàng 102004,. TS Nguyễn Hữu Tài chủ biên 2002, Giáo trình lý thuyết tài chính tiền
tệ, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Duệ 2000, Quản trị ngân hàng, Học viện Ngân hàng,
Hà Nội Hiệp ước quốc tế về an toàn vốn Basel I và Hiệp ước mới về an tồn
vốn Basel II, Những thơng lệ hợp lí về quản lý thanh khoản trong các tổ chức ngân hàng.
Ngân hàng Công thương Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh 2005,2006,2007, Hà Nội
Ngân hàng Công thương Việt Nam, Báo cáo ALCO tháng 62008, Hà Nội
Ngân hàng Công thương Việt Nam, Báo cáo ALCO tháng 92008, Hà Nội
Ngân hàng Công thương Việt Nam, Báo cáo ALCO tháng 122008, Hà Nội.
SV: Lê Trọng Đức
60
Lớp: Ngân hàng 47B

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×