1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK - CN ĐÔNG HÀ NỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 59 trang )


Khóa luận tốt nghiệp



12



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



I.1.1 Lịch sử hình thành

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà

Nội tiền thân là phòng giao dịch Yên Viên trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Chi nhánh Chương Dương, sau đó được tách ra làm Chi nhánh cấp I trực thuộc Ngân

hàng Công thương Việt Nam theo Quyết định số 052/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày

24/03/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam về việc nâng cấp Chi nhánh

Yên Viên. Ngày 05/08/2009, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Yên Viên được chính

thức đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh

Đông Hà Nội theo Quyết định số 509/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 05/08/2009 của Chủ tịch

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam về việc

chuyển đổi và đổi tên Chi nhánh.

Từ năm 2008, song song với quá trình xây dựng công trình này, CN đã không

ngừng mở rộng và lớn mạnh mọi mặt. Từ CN xếp hạng 3 với 54 CBNV, lỗ lũy kế cao

nhất trong hệ thống (năm 2007), đến nay CN đã xóa bỏ hoàn toàn lỗ lũy kế, có 117

CBNV. CN có 5 phòng giao dịch loại I, 7 phòng giao dịch loại II; nguồn vốn đạt 2600 tỷ

đồng, dư nợ 1600 tỷ đồng.

Loại hình đơn vị: Ngân hàng thương mại cổ phần

Địa chỉ: 284 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại : 04.38783159 .website: http://www.vietinbank.vn



I.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội

Theo điều 30 của điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt

Nam ( phê chuẩn theo quyết định số 327/QĐ – NH5 ngày 4/10/1997 của thống đốc Ngân

hàng nhà nước Việt Nam) thì CN NHCT Đông Hà Nội có chức năng và nhiệm vụ sau:



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Lớp: K45H1



13



Khóa luận tốt nghiệp



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



- Là đại diện ủy quyền của Ngân hàng Công thương, có quyền tự chủ kinh doanh

theo phân cấp của Ngân hàng Công thương, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi

đối với Ngân hàng Công thương. Còn Ngân hàng Công thương chịu trách nhiệm cuối

cùng về các nghĩa vụ phát sinh do sự cam kết của đơn vị này.

- Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt đông kinh doanh,

tổ chức nhân sự theo sự phân cấp ủy quyền của Ngân hàng Công thương Việt Nam.

- Có các đơn vị trực thuộc đặt tại các địa bàn thích hợp hoạt động của Ngân hàng

Công thương.

- Thực hiện các hoạt động huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn dưới hình thức

tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi.

- Thực hiện vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ

chức tín dụng khác.

- Thực hiện các hoạt động cho vay ngắn hạn,trung và dài hạn

- Chiết khấu thương phiếu,trái phiếu và giấy tờ có giá

- Hùn vốn và liên doanh theo pháp luật

- Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng

- Kinh doanh ngoại tệ,vàng bạc,thanh toán

- Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ khác

- Hoạt động bao thanh toán



I.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi

nhánh Đông Hà Nội

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Vietinbank-CN Đông Hà Nội



PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

CÁC

PHÒNG

BAN TẠI

CHI

NHÁNH



PH ÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

PH ÒNG KẾ TOÁN

PH ÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

PH ÒNG QUẢN LÝ RỦI RO

PH ÒNG TIỀN TỆ - KHO QUỸ

PGD NINH HIỆP



BAN

GIÁM

ĐỐC



CÁC

PGD

LOẠI 1



PGD NGỌC TÚ



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Lớp: K45H1



14



Khóa luận tốt nghiệp



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



PGD NAM TÂN

PGD KIM NGƯU

PGD ĐỨC GIANG

PGD THANH AM

CÁC

PGD

LOẠI 2



PGD YÊN THỊNH

PGD ĐÔNG ĐÔ

PGD PHÚ THỊNH

PGD NAM ĐÔ

PGD BẮC CHƯƠNG DƯƠNG

PGD THIÊN ĐỨC



I.1.4 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Đông Hà Nội

- Một số kết quả đạt được trong giai đoạn 2010-2012

Vốn chủ sở hữu tiếp tục có sự tăng trưởng trong các năm qua. Năm 2010, Vốn CSH

đạt 115 tỷ đồng; năm 2011, Vốn CSH đạt 205 tỷ đồng; năm 2012, Vốn CSH là 211 tỷ

đồng. Tính đến thời điểm hết Quý IV/2012, tổng tài sản của VietinBank - CN Đông Hà

Nội đạt 4150 tỷ đồng tăng 16,67% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó thể hiện chất lượng

tài sản của VietinBank đang được quản lý tốt.

Hoạt động huy động vốn: tổng nguồn huy động đạt 3583 tỷ và bằng 135,9% so với

năm 2011( 2635 tỷ), năm 2010 đạt 2.004 tỷ đồng bằng 115% so với năm 2009. Trong

Quý III/2012, Tiền gửi của khách hàng có sự tăng trưởng đều đặn, và tăng mạnh 16% so

với cuối quý II/2012, tăng 15% so với cuối năm 2011 và tăng 31% so với cùng kỳ năm

2011. Tốc độ tăng của tiền gửi khách hàng cao hơn tốc độ tăng của cho vay khách hàng

là chủ trương đúng đắn của VietinBank trong việc giảm tỷ lệ LDR( tỷ lệ Dư nợ/ Vốn huy

động) trong điều kiện các doanh nghiệp đang gặp khó khăn và nợ xấu có xu hướng tăng.

Hiện nay, tỷ lệ LDR của VietinBank là 108%, giảm so với mức 112% của Quý II/2012

và 114% vào cuối năm 2011.

Biểu đồ 2.0: Kết quả huy động vốn của chi nhánh giai đoạn 2010-2012



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Lớp: K45H1



15



Khóa luận tốt nghiệp



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



Lợi nhuận trước thuế trên 100 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 2.5%,

hoạt động kinh doanh ngoại tệ vươn lên dẫn đầu thị trường với doanh số mua bán ngoại

tệ trên thị trường liên ngân hàng đạt gần 20% và đứng thứ 2 về thị phần giao dịch trên thị

trường 1.

Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2010-2012

Đơn vị: tỷ đồng

+/- so với 2010

Số tuyệt

Chỉ tiêu



2010



2011



đối (tỷ

đồng)



+/(%)



+/- so với 2011

Số

2012



tuyệt



+/-



đối (tỷ



(%)



đồng)

593



Tài sản

2.631

3.557

926

35,2

4.150

16,7

Nguồn vốn

115

205

90

78,3

211

6

3

CSH

Thu nhập 322

775

453

140,7 785

10

1,3

Chi phí

261

692

431

165,1 707

15

2,2

Lợi nhuận 61

83

22

36,1

78

-5

-6

(Nguồn: Báo cáo kết quả tăng trưởng CN Đông Hà Nội năm 2010-2012)



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Lớp: K45H1



Khóa luận tốt nghiệp



16



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



Biểu đồ 2.1: Kết quả kinh doanh chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2010-2012



Về hoạt động cho vay: năm 2012 tổng dư nợ tín dụng gần 2.400 tỷ, tăng 17,8% so

với năm 2010( đạt 2049 tỷ); Dư nợ năm 2010 đạt 1.426 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng của

chi nhánh đạt 54%. Thu nhập lãi thuần năm 2012 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm

2011.Đến cuối Quý III/2012, cho vay khách hàng của VietinBank đã tăng trưởng 5,9% so

với cuối Quý II/2012, tăng 1,73% so với thời điểm cuối năm 2011, và tăng 9,7% so với

cùng kỳ năm 2011. Nhờ lợi thế về mạng lưới chi nhánh rộng khắp và uy tín của ngân

hàng hàng đầu Việt Nam, tuy trong điều kiện kinh tế khó khăn, một số Ngân hàng giảm

đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu do Đại hội cổ đông( ĐHĐCĐ) đề ra, VietinBank nói chung

và CN Đông Hà Nội nói riêng vẫn tiếp tục là Ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận trong

ngành ngân hàng và có tỷ lệ hoàn thành cao nhất chỉ tiêu về lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra.

- Các vấn đề tồn tại

 Cơ cấu thu nhập thiên về hoạt động tín dụng

Vietinbank là một Ngân hàng quốc doanh nên cơ cấu tỷ lệ thu nhập lãi thuần chiếm

tỷ trọng tương đối lớn. Thực trạng tại CN Đông Hà Nội, cơ cấu doanh thu thiên nhiều về

hoạt động tín dụng có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu tới hoạt động của ngân hàng. Chất

lượng tín dụng chưa tốt, nợ tín dụng tập trung ở một số khách hàng có số dư nợ lớn do sử

dụng vốn vay không có hiệu quả, hoặc sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến hoạt động

kinh doanh không vững chắc, năng lực tài chính yếu kém và có dấu hiệu không có khả

năng trả nợ.

 Chi phí hoạt động tương đối lớn

Tỷ trọng chi phí hoạt động vẫn còn tương đối lớn( so với các ngân hàng khác trên cùng

địa bàn). Tỷ lệ chi phí hoạt động/ thu nhập( CIR) khá cao và liên tục tăng mạnh qua các

năm,chiếm gần 50%( trung bình các ngân hàng khác cùng thời điểm niêm yết là 44%). Chủ



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Lớp: K45H1



Khóa luận tốt nghiệp



17



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



yếu chi phí hoạt động đến từ chi phí thưởng cho đội ngũ nhân sự. Trong các năm qua, chi phí

hoạt động của CN là khá cao so với các Ngân hàng khác trong cùng hệ thống và có sự tăng

đáng kể về mặt tương đối và tuyệt đối. Cụ thể là năm 2010 thì chi phí phải bỏ ra là 210 tỷ

đồng, bước sang năm 2011 thì đã tăng tới 613 tỷ( khoảng hơn 200%) và năm 2012 vẫn

không ngoại lệ, tỷ trọng chi phí hoạt động chiếm gần 60% trên thu nhập thuần.

 Khoản mục tiền gửi của khách hàng thiên về ngắn hạn

Trong các năm vừa qua thì khoản mục huy động vốn của CN tăng khá ấn tượng,

song nhìn vào bảng số liệu thì khoản mục tiền gửi của hầu hết khách hàng đều nằm ở

dưới một năm. Số vốn huy động được từ khách hàng năm 2010 là 1607 tỷ đồng, chiếm

trên 80% so với tổng nguồn vốn huy động, năm 2011 và 2012 chiếm tỷ trọng lần lượt là

83% và82%.



I.2 Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu

Để thực hiện việc phân tích, đánh giá công tác quản lý RRTD của Vietinbank Đông

Hà Nội một cách thiết thực và hiệu quả, từ đó xác định đúng những điểm mạnh và hạn

chế, nhằm đưa ra được giải pháp tốt nhất để làm rõ vấn đề trong công tác điều hành. Qua

đó cũng nhằm đạt mục tiêu đề tài nêu ra, bài viết có sử dụng dữ liệu sau đây:

I.2.1 Dữ liệu sơ cấp

- Câu hỏi phỏng vấn:

Phỏng vấn các chuyên gia Ngân hàng, các nhà hoạch định chiến lược, quản lý

hoạt động và giám đốc/ phó giám đốc Ngân hàng Vietinbank. Câu hỏi phỏng vấn gồm

những câu hỏi đóng để giúp cho việc trả lời dễ dàng hơn, người được hỏi chỉ việc đánh

dấu “x” vào ý mình cho là đúng, các câu hỏi bám sát với vấn đề nghiên cứu.

- Phiếu điều tra trắc nghiệm

Phiếu điều tra được thiết kế chỉ có 01 mẫu duy nhất. Các mẫu phiếu được tiến hành

phát cho đối tượng phòng ban, bộ phận khác nhau của ngân hàng, dành cho đối tượng cấp

nhân viên những người trực tiếp làm công tác tín dụng.



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Lớp: K45H1



18



Khóa luận tốt nghiệp



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



Quy trình thu thập dữ liệu, sàng lọc và phân loại thông tin:

Bước 1: tạo mẫu điều tra

Phiếu điều tra gồm có các mục: thông tin người phỏng vấn, nội dung được đề cập,

lựa chọn theo mẫu.

Bước 2: phát phiếu điều tra

Phát phiếu điều tra cho những cán bộ liên quan gồm có giám đốc, phó giám đốc, kế

toán, trưởng phòng quan hệ khách hàng và nhân viên trong nội bộ phòng.

Bước 3: thu hồi và tổng hợp

Thu phiếu điều tra, xem xét tính hợp lệ và số lượng phiếu thu hồi và tổng hợp nội

dung phân tich.

I.2.2 Dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thứ cấp có được từ nguồn dữ liệu nội bộ của ngân hàng kết hợp với các dữ

liệu bên ngoài như: từ sách, báo, tạp chí ngân hàng, thương mại điện tử, internet, tài liệu

của các cơ quan nghiên cứu, phương tiện truyền thông báo giới, cụ thể là:

- Báo cáo trong nội bộ chi nhánh

- Báo cáo trên phương tiện truyền thông, ấn phẩm , tạp chí Ngân hàng

- Các tài liệu về kế hoạch, phương hướng phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tới.

I.2.3 Phương pháp xử lý số liệu

- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: các số liệu từ các bảng BCTC, kế toán

được so sánh qua các năm, phân tích tại sao và tổng hợp để đưa ra nhận xét.

- Phương pháp thống kê: thống kê các bảng biểu, số liệu từ đó rút ra kết luận, các xu

hướng để đánh giá tình hình hoạt động của Chi nhánh.

1.2.4 Công cụ sử dụng trong phân tich định lượng

Bài viết có sử dụng công cụ thống kê mô tả Data analysic trong Microsoft Exel để

thống kê đặc trưng cơ bản của mẫu điều tra. Qua đó có thể thấy được tình hình RRTD và

công tác QTRRTD được chú trọng ở mức độ nào.

I.3 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của

chi nhánh Đông Hà Nội

I.3.1



Kết quả điều tra dữ liệu sơ cấp



Phần 1: Kết quả phiếu điều tra trắc nghiệm

(1) Nhân tố tác động rủi ro tín dụng

Nhân tố



Min



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Max



Kết quả

Range

Mod



STDEV

Lớp: K45H1



19



Khóa luận tốt nghiệp

Môi trường tác nghiệp

Môi trường chính trị, pháp luật

Môi trường kinh tế

Môi trường quốc tế

Sự gian lận khách hàng

CBTD sơ xuất

Không thực hiện bảo lãnh



1

2

2

2

2

2

1



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn

4

4

5

4

3

3

3



3

2

3

2

1

1

2



3

3

4

4

2

2

2



0,942809

0,737865

1,05935

0,875595

0,483046

0,483046

0,737865



Nhận xét:

+Số điểm thấp nhất Min bằng 1: Môi trường tác nghiệp và Không thực hiện bảo lãnh.

+Số điểm chọn cao nhất Max bằng 5: Môi trường kinh tế. Vì vậy sự ảnh hưởng của

tăng trưởng kinh tế đối với RRTD là khá cao.

+Độ rộng cao nhất Range bằng 3: Môi trường tác nghiệp và Môi trường kinh tế. Đã

có nhiều ý kiến khác nhau về sự tác động tới mức độ rủi ro. Theo đó, chất lượng tín dụng

cho rặng phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân khách hàng vay vốn chứ ít phụ thuộc vào các

yếu tố bên ngoài.

+Số điểm chọn nhiều nhất Mod trong tất cả các nhân tố đe dọa khả năng thanh toán

của khách hàng vay nằm trong khoảng từ 2-4. Có thể nói rằng các nhân tố đều ảnh hưởng

ít nhiều tới chất lượng tín dụng của khách hàng.

+Độ lệch tiêu chuẩn STDEV cao nhất là Môi trương tác nghiệp: Có thể kết luận

đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất và có các quan điểm khác nhau.

(2) Mức độ ảnh hưởng của rủi ro các loại tín dụng

Rủi ro tín dụng

Rủi ro lựa chọn

Rủi ro bảo đảm

Rủi ro nghiệp vụ

Rủi ro nội tại

Rủi ro tập trung



Min

2

1

2

1

1



Max

4

3

4

3

3



Kết quả

Range

2

2

2

2

2



Mod

3

2

3

3

2



STDEV

0,737865

0,737864

0,816479

0,843274

0,567646



Nhận xét:

+Số điểm thấp nhất Min bằng 1: Rủi ro bảo đảm và rủi ro tập trung. Điều này cho

thấy CN đã có sự linh hoạt trong hoạt động cho vay. Đa dạng hóa các tập khách hàng

thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau và đối với mỗi khoản cấp tín dụng thì đều chú

trọng công tác bảo đảm tiền vay.



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Lớp: K45H1



Khóa luận tốt nghiệp



20



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



+Số điểm chọn cao nhất Max bằng 4: Rủi ro lựa chọn và Rủi ro nghiệp vụ. Quy

trình thực hiên cho vay được áp dụng khá linh hoạt song CBTD không thể tránh khỏi sai

sót trong quá trình cấp tín dụng.

+Độ rộng cao nhất Range bằng 2: Cho thấy không có sự khác biệt về tác động của

các loại rủi ro đối với chất lượng tín dụng. Mỗi loại rủi ro đều có thể phát sinh ở giai

đoạn và phương thức khác nhau. Đòi hỏi công tác QTRRTD được thực hiện ở mỗi khâu

trong hoạt động cho vay .

+Số điểm chọn nhiều nhất Mod ở Rủi ro nội tại và Rủi ro nghiệp vụ.

+Độ lệch tiêu chuẩn STDEV cao nhất ở Rủi ro nội tại. Cho thấy phát sinh ở khâu

đánh giá và thẩm đinh khách hàng vay vốn chưa thực sự chính xác, và đối với mỗi món

tiền vay lại có hình thức câp tín dụng, theo dõi, thu hồi nợ khác nhau.



(3) Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng

Mục tiêu

Tăng lợi nhuận cho Ngân hàng

Hạn chế tổn thất

Được tiến hành thường xuyên, liên tục

Nâng cao năng lực cạnh tranh



Số lựa chọn(%)

20

50

20

10



Số người

2

5

2

1



Nhận xét:

Đa số người tham gia phỏng vấn lựa chọn mục tiêu của QTRRTD là hạn chế tổn

thất phát sinh rủi ro của khoản tiền vay. Trong tình hình kinh tế như hiện nay thì giảm

thiểu rủi ro phát sinh được đặt lên mục tiêu hàng đầu.

(4) Công tác quản trị rủi ro tín dụng của Chi nhánh

Nội dung quản trị rủi ro tín dụng



Kết quả

Min

1



Max

3



Range

2



Nhận dạng rủi ro qua định lượng



3



5



2



5



0,849836



Sử dụng mô hình điểm số Z



3



5



2



4



0,666667



Sử dụng mô hình chấm điểm khách hàng



3



5



2



5



0,849837



Kiểm soát rủi ro qua chuỗi RRTD



2



4



2



3



0,666667



Nhận dạng rủi ro qua định tính



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Mod STDEV

2

0,737865



Lớp: K45H1



Khóa luận tốt nghiệp



21



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



Xây dựng hệ thống xếp hạng nội bộ



3



5



2



5



0,849837



Quy trình giám sát tín dụng



4



5



1



5



0,483046



Ước lượng rủi ro tín dụng



2



4



2



3



0,666667



Thông tin giao tiếp nội bộ giám sát tín dụng

Thông tin bên ngoài giám sát



3

2



5

4



2

2



4

3



0,666667

0,737865



Đa dạng hóa cho vay khách hàng



4



5



1



5



0,421637



Sử dụng quỹ dự phòng RRTD



4



5



1



4



0,316228



Bảo lãnh tín dụng



3



4



1



3



0,421637



Tài sản bảo đảm



4



5



1



5



0,316228



Sự tài trợ của Chính phủ



2



4



2



3



0,567646



Nhận xét:

+Số điểm thấp nhất Min bằng 1: Nhận dạng rủi ro qua định tính. có 3 ý kiến cho

rằng việc nhận dạng rủi ro thông qua phân tích định tính là đạt mức đạt yêu cầu, 5 ý kiến

đánh giá là còn thiếu sót và 2 ý kiến cho rằng mới dừng lại ở mức thấp nhất. Tức là trong

một số khách hàng vay vốn thì CBTD đã không chú trọng cao trong việc đánh giá khách

hàng như phong cách làm việc, độ chấp nhận đề nghị trong các điều khoản vay,…

+Số điểm chọn cao nhất Max bằng 5: Nhận dạng rủi ro qua định lượng, Sử dụng

mô hình điểm số Z, Sử dụng mô hình chấm điểm khách hàng, Xây dựng hệ thống xếp

hạng nội bộ, Quy trình giám sát tín dụng, Thông tin giao tiếp nội bộ giám sát tín dụng,

Đa dạng hóa cho vay khách hàng, Tài sản bảo đảm. Có thể kết luận rằng CN luôn chú

trọng công tác khách hàng từ khâu phân tích đánh giá ban đầu để lựa chọn khách hàng

cho vay vốn đến khâu theo dõi, kiểm soát khách hàng khi sử dụng vốn vay và tổ chức

xếp loại khách hàng sau khi kết thúc. Trong việc thẩm định và xét duyệt cho vay thì CN

đã thận trọng hơn trong việc lựa chọn dự án để đầu tư, nâng cao tỷ trọng dư nợ có tài sản

bảo đảm.

+Độ rộng cao nhất Range bằng 2 và thấp nhất bằng 1: Cho thấy công tác QTRRTD

được chú trọng và đặt lên hàng đầu. Hoạt động tín dụng đem lại phần lớn lợi nhuận cho

CN nên bất kỳ rủi ro phát sinh nào cũng ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh.



SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Lớp: K45H1



Khóa luận tốt nghiệp



22



GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn



Mọi công tác từ khâu thẩm định khách hàng cho tới giải ngân, sau này là giám sát tiền

vay và thu hồi nợ luôn được giám sát chặt chẽ.

+Độ lệch tiêu chuẩn STDEV cao nhất ở Sử dụng mô hình chấm điểm khách hàng. Tuy

rằng CN đã có Quy định và hướng dẫn cụ thể việc châm điểm tín dụng khách hàng nhưng

thực tế việc này khá khó khăn. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này trong đó phải

kể tới sự thiếu thông tin từ khách hàng, chính sách tín dụng và trình độ của CBTD.

Phần 2: Kết quả điều tra phỏng vấn chuyên gia.

 Rủi ro tín dụng mà ngân hàng thường gặp nhất là gì:

• Theo Bà Lê Thị Mai– trưởng bộ phận tư vấn, rủi ro tín dụng thường gặp nhất của

ngân hàng là rủi ro phát sinh từ quản lý vốn sau cho vay dẫn đến hậu quả là nợ quá hạn

nhiều, dẫn đến mất khả năng thanh khoản. Và đây cũng là ý kiến của Bà Đỗ Thị Kim

Cúc- Phó phòng Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp.

• Theo Ông Nguyễn Đắc Hoán – Chuyên viên QHKHCN, rủi ro tín dụng thường

gặp nhất của ngân hàng là “không nắm rõ về khách hàng, xem nhu cầu của khách hàng

cần vay là bao nhiêu ?, hoạt động kinh doanh không ổn định cũng ảnh hưởng tớ việc cho

vay. Chính sách tiền tệ của NHNN cũng ảnh hưởng rất nhiều đến rủi ro tín dụng”.

 Các biện pháp mà Ngân hàng đã làm để phòng ngừa rủi ro tín dụng đó:

- Thẩm định khách hàng tốt, tra cứu đạo đức, hoạt động kinh doanh của đơn vị tốt

thì mới cho vay. Có cơ chế chính sách tín dụng phù hợp

- Thẩm định hồ sơ vay vốn cẩn thận( uy tín của KH, tài sản đảm bảo, dự án đầu

tư...). Kiểm soát sau cho vay.

- Tuân thủ quy trình cấp phát tín dụng, giám sát KH, kiểm tra sau cho vay tốt. đảm

bảo tỷ lệ HĐ/CV > 0,8”.

 Những gợi ý gì để giải quyết các vấn đề nói trên ?

+ kiểm soát tốt công tác cấp phát tín dụng và giám sát sau cho vay.

+ thường xuyên nắm bắt tình hình tài chính của Khách hàng.

+ tập trung nhiều vào công tác huy động.

Tổng hợp các ý kiến:

Có thể nói các rủi ro chính mà Ngân hàng hay gặp phải là rủi ro cấp tín dụng dễ

dàng, Rủi ro do hạn chế trong công tác quản lý trong và sau cho vay. Các dấu hiệu tài

chính, phi tài chính, dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý với khách hàng là các

dấu hiệu chính để đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng vay. Các biện pháp chủ

yếu mà ngân hàng thực hiện nhằm phòng ngừa RRTD trước và sau cho vay như sử dụng

SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049



Lớp: K45H1



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×